Soy Curiosa - Azul se desarrolla en paralelo a Soy Curiosa - Amarillo. Continúan los esfuerzos de Lena por comprender la sociedad sueca. En esta ocasión sus preocupaciones giran alrededor de asuntos como la religión, la sexualidad y el sistema de prisiones, a la vez que mantiene la exploración de sus propias relaciones personales. De la misma forma que en Amarillo, Azul atraviesa libremente las líneas que separan realidad y ficción, empleando una mezcla de técnicas propias del drama y del documental.