En esta película, David Lynch pudo realizar un deseo que arrastraba desde hacía más de una década: utilizar la canción "Song to the Siren", de This Mortal Coil en un clímax de uno de sus largometrajes. Lynch ya quiso emplearla en Terciopelo Azul, sin embargo, cuando vio que no podía obtener los derechos, encargó a Angelo Badalamenti, su compositor, que creara un tema similar. En Carretera Perdida ya fue posible hacer sonar la original.

En Estados Unidos, la película no tuvo un lanzamiento oficial del DVD hasta el 2008.

Aunque solo tres de ellos crearon canciones nuevas para la película (Marilyn Manson, Trent Reznor y Rammstein), la banda sonora combina las siempre hipnóticas melodías de Angelo Badalamenti con canciones de grupos y artistas del rock consagrados como David Bowie, The Smashing Pumpkins, Lou Reed o los ya citados Nine Inch Nails, Marylin Manson y Rammstein.